HOME > 講義を探す > 確率過程論(数理手法VI) > 11-5 ブラック・ショールズ・マートンの公式(2) Tweet マイリストに追加 確率過程論(数理手法VI) 11. オプション価格理論 11-5 ブラック・ショールズ・マートンの公式(2) 荻原 哲平 講義 チャプター選択: 共有 UTokyo OCWの講義ページのURL 講義映像の埋め込みHTML キーボード ショートカット一覧 キーボード ショートカット一覧 ショートカット 機能 Space キー 再生・停止 左矢印キー / 右矢印キー 5秒巻き戻し / 早送り 上矢印キー / 下矢印キー 音量大きく / 小さく F キー フルスクリーン切替 キーワードでビデオをシーク (これらのキーワードは講義音声から自動的に抽出したものです) 他の講義との関連を見る(MIMA Search) 関連する講義を授業カタログで表示する 講師紹介 荻原 哲平 おすすめの講義 数値解析 11-9 偏微分方程式の数値解法の導入 松尾宇泰 確率過程論(数理手法VI) 6-10 5.3.5 連続マルチンゲールの停止時刻における性質(2) 楠岡 成雄 確率過程論(数理手法VI) 5-1 4.3.1 確率空間の完備化 楠岡 成雄 最適化手法(数理手法III) 9-6 サポートベクターマシン:②分離可能な場合 寒野 善博 確率過程論(数理手法VI) 7-1 連続時間の確率過程 荻原 哲平 物質の神秘 ― その生い立ちから私たちの未来まで(学術俯瞰講義) 第2回 物質誕生 村山 斉